Постараюсь все обьяснить очень просто и надеюсь что понятно будет всем.
Каждый компьютер в мире имеет свой IP-адрес. Без него нельзя подключиться к интернету, таковы правила.
Когда вы просматриваете какой-то сайт в интернете, это означает что ваш ПК с сервером, где находится сайт — обменивается пакетами. Пакеты идут с вашего ПК, содержат собственно тело пакета, например заполненная форма регистрации, письмо которое вы отравляете и т.д. А также содержат служебную информацию, в которую входит в том числе и IP-адрес.
То есть сайт, анализируя служебную информацию ваших пакетов понимает: откуда вы, из какой страны, какое у вас разрешение экрана, версия Windows и другое. То есть идентифицирует вас. Если сайт хочет заблокировать вам доступ — он использует эту служебную информацию, ну и конечно же сам IP-адрес.
Но что, если отправлять пакеты не сайту, а другому компьютеру, а тот уже будет перенаправлять сайту? При этом служебная информация уже будет не ваша, а того ПК, с которого отправляются пакеты. То есть такой ПК выполняет роль посредника. И такой посредник называется прокси. А точнее — прокси-сервер.
В итоге, если например вы из России, а прокси-сервер из США, то вы можете обмануть сайт, если будете использовать этот прокси-сервер. Сайт будет думать что вы из США, так как служебная информация, которая содержится в пакетах — от прокси-сервера. А само тело пакета, которое не содержит никакой служебной инфы — уже с вашего ПК. В итоге ваш ПК отправляет пакеты прокси-серверу, он их перенаправляет на сайт. А сайт потом в ответ отправляет пакеты прокси-серверу, который в свою очередь их перенаправляет вашему ПК. Примерно так и работает прокси-сервер.
Под понятием сайт правильнее использовать сервер.
Прокси-сервер — это ПК-посредник, через который вы можете получать доступ к сайтам. Если вас заблокировали на сайте, то при помощи прокси-сервера вы можете обойти эту блокировку. Или если страна ваша заблокирована — тоже самое, можно обойти такую блокировку, просто использовав прокси-сервер другой страны.
Вот, если в двух словах:

Чтобы использовать прокси-сервер, нужно знать IP-адрес и порт. Обычно они идут вместе и разделены двоеточием. Быстрые прокси-серверы стоят денег, но в интернете полно бесплатных, правда они медленные и часто не работают, но зато бесплатные.
Надеюсь вы теперь поняли что такое прокси-сервер? Надеюсь да.
Настройки прокси-сервера есть в каждом браузере. В Мозилле настройки прокси свои, а в Google Chrome, Internet Explorer — прокси задаются в свойствах обозревателя. Во многих программах есть настройка прокси, даже в аське была, в торрент-качалке uTorrent тоже есть. И суть везде одинакова — пакеты идут не напрямую, а через посредника, но там, на другом конце провода вместо вас видно только посредника. Но да, есть и такие прокси, которые вас выдают, но это уже другая история.

На этом все. Надеюсь информация оказалась полезной. Удачи и добра, до новых встреч друзья!

